To w "Show categories" wybieramy "subcategories" ;)
Wtedy wyświetla tylko kategorie znajdujące się bezpośrednio w zadanej kategorii, a chyba chodziło o wyświetlenie ich w dół do końca.
Zdaje się, że po wybraniu większej liczy poziomów można spokojnie uzyskać większą liczbę poziomów "w dół"